| 30.09.2016 | 31.12.2015 | Изменение | |
| Активы | 4 928,2 | 5 122,2 | -3,8% |
| Собственные средства (капитал) | 496,1 | 530,4 | -6,5% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 590,2 | 633,5 | -6,8% |
| Кредиты корпоративным клиентам [1] | 3 063,1 | 3 198,0 | -4,2% |
| Розничные кредиты [1] | 326,8 | 314,4 | +3,9% |
| Ценные бумаги [2] | 620,9 | 707,9 | -12,3% |
| Средства корпоративных клиентов | 2 511,3 | 2 623,0 | -4,3% |
| Средства физических лиц | 663,6 | 658,7 | +0,7% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 399,9 | 475,3 | -15,9% |
| Субординированные долговые обязательства | 188,5 | 207,7 | -9,2% |
| 9 месяцев 2016 | 9 месяцев 2015 | Изменение 2016 / 2015 | |
| Чистая прибыль / (убыток) | 17,0 | (31,1) | - |
| Совокупная прибыль / (убыток) | 0,3 | (16,2) | - |
| 30.09.2016/ 9 месяцев 2016 | 31.12.2015 / 12 мес. 2015 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 13,6% | 14,2% | -0,6 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня [4] | 10,0% | 10,2% | -0,2 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 3,0% | 2,0% | +1,0 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 8,4% | 8,9% | -0,5 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов | 106,8% | 107,0% | -0,2 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 3,0% | 2,5% | +0,5 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | 1,1% | 3,7% | -2,6 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 41,8% | 41,8% | - |
__________________________
1. до вычета резерва под обесценение
2. вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3. вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4. согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
5. кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6. отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7. отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
8. операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
Финансовые результаты деятельности
По итогам 9 месяцев 2016 года Группа получила чистую прибыль в размере 17,0 млрд руб. и совокупную прибыль (включающую переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы) в размере 0,3 млрд руб. Основными составляющими прибыли Группы за 9 месяцев 2016 года продолжают оставаться растущие по сравнению с отчетными периодами прошлого года чистые процентные доходы.
Процентные доходы Группы по итогам 9 месяцев 2016 года составили 288,5 млрд руб., что выше результата за аналогичный период 2015 года на 5,1%; одновременно процентные расходы Группы снизились на 4,5%, составив 196,9 млрд руб. В итоге чистый процентный доход Группы составил 91,6 млрд руб. и увеличился по сравнению с 9 месяцами 2015 года на 34,0%.
Рост чистых процентных доходов Группы привел к дальнейшему росту показателя чистой процентной маржи, который за 9 месяцев 2016 года составил 3,0%, превысив на 0,5 п.п. аналогичный показатель за 2015 года и на 0,1 п.п. – показатель 1 полугодия 2016 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2016 года достигли 101,8 млрд руб., что на 26,0% больше результата за 9 месяцев 2015 года. Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 81,6%, превысив аналогичный показатель за 9 месяцев 2015 года на 17,4 п.п., как за счет роста процентных доходов, так и за счет снижения доли волатильных торговых и инвестиционных доходов в операционном доходе Группы.
В 2016 году Банк снизил темпы создания резервов под возможное обесценение процентных активов после пика резервирования, отмечавшегося в 2015 году. Так, за 9 месяцев 2016 года расходы Группы на создание резервов под возможное обесценение процентных активов составили 34,7 млрд руб. по сравнению с 110,6 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. В результате стоимость кредитного риска Группы, представляющая собой соотношение созданных резервов и среднего размера процентных активов, в отчетном периоде составила 1,1%, что на 2,6 п.п. ниже аналогичного показателя за 2015 год и на 2,9 п.п. ниже показателя за 9 месяцев 2015 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] за 9 месяцев 2016 года продемонстрировал снижение на 29,2% по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составил 26,8 млрд руб. Основной причиной сокращения дохода по ценным бумагам является продолжающееся снижение темпов роста стоимости инвестиционных вложений Группы, отмечаемое в 2016 году.
В целом операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) составили 124,8 млрд руб., оставшись на уровне аналогичного показателя за 9 месяцев 2015 года.
Операционные расходы в отчетном периоде составили 52,2 млрд руб., что на 9,6% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2015 г. В то же время коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам за 9 месяцев 2016 года не изменился по сравнению с 2015 годом и составил 41,8%.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы в течение первых 9 месяцев 2016 года оставались относительно стабильной величиной, при этом размер рублевого эквивалента валютных активов снижался вследствие укрепления обменного курса рубля. В результате на 30 сентября 2016 года совокупные активы составили 4 928,2 млрд руб., что на 3,8% меньше показателя на 31 декабря 2015 года.
По сравнению с концом 2015 года кредитный портфель до вычета резервов сократился на 3,5%. Доля кредитного портфеля в совокупных активах Группы выросла на 0,5 п.п. до 63,0%. Корпоративные кредиты в структуре кредитного портфеля сохранили долю в размере 90%, их абсолютное значение на 30 сентября 2016 года снизилось на 4,2% и составило 3 063,1 млрд руб. Розничное кредитование, наоборот, продемонстрировало рост, его объем увеличился по сравнению с концом 2015 года на 3,9% и составил на 30 сентября 2016 года 326,8 млрд руб.
Портфель ценных бумаг Группы за 9 месяцев 2016 сократился на 12,3% и на 30 сентября 2016 года составил 620,9 млрд руб. Сокращение портфеля связано преимущественно с частичной реализацией отдельных инвестиционных вложений Группы, а также с погашением ряда бумаг из портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения, и торгового портфеля Группы. Доля портфеля ценных бумаг в активах Группы снизилась с конца 2015 года на 1,2 п.п. и составила 12,6%. Структура портфеля ценных бумаг традиционно характеризуется преобладанием инструментов с фиксированной доходностью: по состоянию на 30 сентября 2016 года их доля составила 80,7%).
Группа обладает значительным запасом ликвидности, включая мгновенно доступные денежные средства, для исполнения клиентских требований: денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября 2016 года составили 590,2 млрд руб. в сравнении с 633,5 млрд руб. на конец 2015 года.
Средства корпоративных и частных клиентов, являющиеся основой ресурсной базы Группы, на 30 сентября 2016 года составили 3 174,9 млрд руб., снизившись на 3,3% по сравнению с концом 2015 года. Депозиты и счета физических лиц показали за 9 месяцев 2016 года положительную динамику (0,7%), несмотря на отрицательную переоценку валютных вкладов, и на 30 сентября 2016 года составили 663,6 млрд руб. В целом доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 сентября 2016 года осталась на уровне конца 2015 года и составила 71,7%.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, на 30 сентября 2016 года составили 399,9 млрд руб., сократившись по сравнению с концом 2015 года на 15,9%. В течение 9 месяцев 2016 года Группа погасила еврооблигации номинальной стоимостью 500 млн китайских юаней, 120 млн долл. США и 20 млрд руб., а также рублевые облигации общей стоимостью 30 млрд руб., при этом выпустила рублевые облигации общей суммой в 35 млрд руб. Снижению рублевого эквивалента заимствований также способствовала переоценка валютных пассивов. В результате доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе Банка снизилась, составив на 30 сентября 2016 года 9,0% от совокупных обязательств Группы.
Сумма привлеченных средств от Банка России под залог ссуд клиентам на 30 сентября 2016 года составила 91,5 млрд руб., снизившись по сравнению с 31 декабря 2015 года на 24,3%. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы на 30 сентября 2016 года составила 2,1%.
Показатели качества активов
По состоянию на 30 сентября 2016 года отношение необслуживаемой ссудной задолженности [10] к размеру кредитного портфеля составило 3,0% по сравнению с 2,0% на конец 2015 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам превысили размер необслуживаемой задолженности в 2,8 раза. Отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю за 9 месяцев 2016 года сократилось на 0,5 п.п. до 8,4%.
Достаточность капитала
В результате влияния укрепления обменного курса рубля на источники капитала Группы, номинированные в иностранных валютах, а также выплаты в 2016 году дивидендов по привилегированным акциям совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, сократился по сравнению с концом 2015 года на 9,1%, составив 626,7 млрд руб. Активы Группы, взвешенные с учетом риска, также уменьшились, но в меньшей степени – на 5,0%. Это привело к некоторому снижению показателей достаточности капитала Группы: по состоянию на 30 сентября 2016 года показатель достаточности совокупного капитала Группы составил 13,6% по сравнению с 14,2% на конец 2015 года; показатель достаточности капитала 1 уровня составил 10,0% по сравнению с 10,2% на конец 2015 года.
«По итогам 9 месяцев 2016 года Группа Газпромбанка показывает устойчивую динамику основных статей операционных доходов, преимущественно процентных, а также продолжает сохранять контроль над приростом операционных расходов. Несмотря на стабилизацию показателя стоимости кредитного риска на протяжении всех трех кварталов, говоря об итогах 2016 года в целом, в результате влияния изменений макроэкономической ситуации на бизнес в России существует вероятность некоторого обесценения отдельных небанковских активов Группы», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь.
__________________________________
9. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами.
10. Ссудная задолженность, неуплата суммы основного долга или процентов по которой составила 90 дней и более или по которой объявлен дефолт
