Банк ГПБ (АО) выпустил сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 квартал 2016 года. Основные финансовые показатели деятельности Группы Банка ГПБ (АО) (далее – Группы) представлены ниже.
млрд руб.
| 31.03.2016 | 31.12.2015 | Изменение | |
| Активы | 5 168,1 | 5 122,2 | +0,9% |
| Собственные средства (капитал) | 534,6 | 530,4 | +0,8% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 773,3 | 633,5 | +22,1% |
| Кредиты корпоративным клиентам [1] | 3 143,6 | 3 198,0 | -1,7% |
| Розничные кредиты [1] | 312,9 | 314,4 | -0,5% |
| Ценные бумаги [2] | 709,7 | 707,9 | +0,3% |
| Средства корпоративных клиентов | 2 596,8 | 2 623,0 | -1,0% |
| Средства физических лиц | 665,6 | 658,7 | +1,0% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 464,0 | 475,3 | -2,4% |
| Субординированные долговые обязательства | 199,5 | 207,7 | -3,9% |
| 1 квартал 2016 | 1 квартал 2015 | Изменение 1 кв. 2016/ 1 кв. 2015 | |
| Чистая прибыль/(убыток) | 9,8 | (4,3) | - |
| Совокупная прибыль | 5,2 | 1,1 | +372,7% |
| 31.03.2016/ 1 квартал 2016 | 31.12.2015 / 12 мес. 2015 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 14,6% | 14,2% | +0,4 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня [4] | 10,6% | 10,2% | +0,4 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,3% | 2,0% | +0,3 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 8,9% | 8,9% | - |
| Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов | 105,9% | 107,0% | -1,1 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,9% | 2,5% | +0,4 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | 0,6% | 3,7% | -3,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 45,3% | 41,8% | +3,5 п.п. |
[1] До вычета резерва под обесценение
[2] Вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
[3] Вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
[4] Согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] Кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] Отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
[7] Отношение расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период
[8] Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
Финансовые результаты деятельности
В 1 квартале 2016 года Группа впервые с начала развития активной фазы кризиса в 4 квартале 2014 года отразила положительный финансовый результат за отчетный период в размере 9,8 млрд руб. против чистого убытка в размере 4,3 млрд руб. годом ранее. Совокупная прибыль, дополнительно включающая переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы, составила 5,2 млрд руб. против совокупной прибыли в размере 1,1 млрд руб. в 1 квартале 2015 года.
Основными факторами прибыльности операций Группы в 1 квартале 2016 года явились как наблюдаемый в 2015-2016 гг. поквартальный рост доходов от основной коммерческо-банковской деятельности Группы, так и снижение в 2016 году, по сравнению с прошлым годом, темпов создания резервов под возможное обесценение процентных активов Группы.
Группа, пройдя в 2015 году через высокие значения ежеквартальных отчислений на создание резервов под возможное обесценение процентных активов и стабилизировав качество кредитного портфеля, значительно снизила темпы резервирования проблемных процентных активов в 1 квартале 2016 года: показатель стоимости кредитного риска Группы составил 0,6% по сравнению с 3,7% за весь 2015 год. Расходы по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов в 1 квартале 2016 года составили 6,5 млрд руб. по сравнению с 31,9 млрд руб. годом ранее и 29,0 млрд руб. в 4 квартале 2015 года.
Стабильные доходы Группы от основной коммерческо-банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под возможное обесценение процентных активов и чистые комиссионные доходы, выросли по сравнению с 1 кварталом 2015 года на 40,2% достигнув 33,4 млрд руб. При этом их доля в общем операционном доходе Группы выросла с 58,0% в 1 квартале 2015 года до 83,3% в 1 квартале 2016 года.
Сравнение стабильных доходов Группы с показателями 4 квартала 2015 года также демонстрирует положительный тренд: прирост процентных доходов и комиссий в 1 квартале 2016 года составил 7,3% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Рост показателей стабильных доходов Группы был достигнут как за счет сохранения показателей доходности активов на уровне 4 квартала 2015 года, так и продолжившегося снижения стоимости привлеченных ресурсов.
Одновременно Группа демонстрирует постепенное восстановление показателя чистой процентной маржи: по итогам 1 квартала 2016 года показатель чистой процентной маржи составил 2,9% по сравнению с 2,5% за весь 2015 год.
Размер операционных доходов небанковских сегментов Группы в 1 квартале 2016 года составил 0,5 млрд руб. по сравнению с 0,3 млрд руб. в 1 квартале 2015 года.
В 1 квартале 2016 года Группа отразила меньший, чем в прошлом году совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9], который составил 7,6 млрд руб., по сравнению с 19,7 млрд руб. за 1 квартал 2015 года, главным образом, из-за относительного снижения темпов роста стоимости инвестиционных вложений Группы в 1 квартале 2016 года.
В результате операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов) в 1 квартале 2016 года составили 40,1 млрд руб. по сравнению с 41,0 млрд руб. годом ранее, уменьшившись на 2,2%.
Показатели объемов бизнеса
Согласно консолидированной МСФО-отчетности по состоянию на 31.03.2016 года размер активов Группы по сравнению с концом 2015 года претерпел несущественные изменения, увеличившись на 0,9% и составил 5 168,1 млрд руб.
По состоянию на 31.03.2016 доля высоколиквидных денежных средств и их эквивалентов в активах Группы увеличилась с 12,4% до 15,0%. В абсолютном выражении денежные средства увеличились с 633,5 млрд руб. по состоянию на конец 2015 года до 773,3 млрд руб. по состоянию на 31.03.2016.
Совокупный кредитный портфель [10] Группы сократился по сравнению с концом 2015 года на 1,6%, составив 3 456,5 млрд руб. Основной причиной сокращения портфеля явилось укрепление курса российского рубля по отношению к доллару США и Евро в течение квартала, что отразилось на рублевой оценке валютных кредитов Группы. Объем корпоративных кредитов10 сократился на 1,7% по сравнению с концом 2015 года и составил 3 143,6 млрд руб. (90,9% совокупного кредитного портфеля). Объем розничного кредитования снизился до 312,9 млрд руб. на конец 1 квартала 2016 с 314,4 млрд руб. на 31.12.2015, сократившись на 0,5%.
Размер портфеля ценных бумаг Группы в течение 1 квартала 2016 практически не изменился и составил по состоянию на конец квартала 709,7 млрд руб. по сравнению с 707,9 млрд руб. на начало года. Доля портфеля ценных бумаг Группы в активах Группы по состоянию на 31.03.2016 составила 13,7%, практически не изменившись с начала года.
Средства корпоративных и частных клиентов, являющиеся основой ресурсной базы Группы, по итогам 1 квартала 2016 составили 3 262,4 млрд руб. по сравнению с 3 281,7 млрд руб. на начало года. При этом средства корпоративных клиентов и клиентов-физических лиц продемонстрировали разнонаправленную динамику: средства корпоративных клиентов сократились на 1,0% и составили 2 596,8 млрд руб. по сравнению с 2 623,0 млрд руб. на начало года; депозиты и счета физических лиц выросли на 1,0%, достигнув 665,6 млрд руб. Такая динамика показателей объясняется укреплением курса российского рубля по отношению к доллару США и Евро в течение квартала, что отразилось на снижении рублевой оценки валютных депозитов, и притоком средств физических лиц. В целом, доля средств клиентов в обязательствах Группы уменьшилась по сравнению с концом 2015 года на 1,1 п.п. и составила 70,4%.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, составили 464,0 млрд руб., сократившись по сравнению с концом 2015 года на 2,4%. В течение 1 квартала 2016 года Группа погасила еврооблигации номинальной стоимостью 500 млн китайских юаней, выпущенные в феврале 2013 года. Заимствования на рынках капитала представляют умеренную долю в ресурсной базе – на 31.03.2016 она составила 10,0% от совокупных обязательств Группы.
На 31.03.2016 объем привлечения средств от Банка России под залог ссуд клиентам и ценных бумаг составил 164,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 31.12.2015 на 43,6 млрд руб. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы составляет умеренные 3,5%.
Показатели качества активов
По состоянию на 31.03.2016 отношение необслуживаемой ссудной задолженности к размеру кредитного портфеля составило 2,3% по сравнению с 2,0% по состоянию на 31.12.2015. При этом созданные Группой резервы на возможные потери по процентным активам превышают размер необслуживаемой задолженности в 3,9 раза. Отношение созданных резервов на возможные потери по процентным активам к размеру кредитного портфеля по сравнению с концом 2015 года не изменилось и составляет 8,9% по состоянию на 31.03.2016.
Достаточность капитала
По итогам 1 квартала 2016 года совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) с использованием показателей консолидированной МСФО-отчетности, незначительно сократился по сравнению с концом 2015 года на 0,7%, составив 684,4 млрд руб.
В течение отчетного периода активы Группы, взвешенные с учетом риска, уменьшились на 3,1% за счет сокращения значений кредитного и рыночного рисков. Это оказало положительное влияние на изменение показателей достаточности капитала Группы: по состоянию на 31.03.2016 показатель достаточности совокупного капитала Группы составил 14,6% по сравнению с 14,2% на 31.12.2015; показатель достаточности капитала 1 уровня составил 10,6% по сравнению с 10,2% на конец 2015 года.
«Как мы и планировали, Банк вышел в 1 квартале 2016 года на положительную траекторию движения по прибыли, благодаря стабилизации качества кредитного портфеля. Вместе с тем, Банк сохраняет консервативные планы по росту кредитного портфеля в текущем году и ожидает оживление кредитного спроса лишь после заметного снижения ключевой ставки Банка России», – отметил заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь.
