Грозит ли кризис российским банкам? Комментарии специалистов СКБ-банка

На Западе данная проблема не стоит потому, что у них существует инструмент секьюритизации кредитов, – то есть кредит может быть продан банком любому другому финансовому учреждению, даже Центральному банку страны.

В России кредиты не являются ликвидным активом, банк не может их легко продать. Для того, чтоб продать кредит, российскому банку нужно пройти сложную процедуру переоформления. А по нормативным показателям ЦБ РФ кредит, выданный на погашение другого кредита, является сомнительной операцией в части нормы резервирования.

Кредит – наименее ликвидный инструмент в портфеле любого российского банка, который нереально продать в короткие сроки. Именно это вызывает установление планки объема кредитов, которую каждый банк определяет для себя сам. Я считаю, что для российских банков совершенно безопасным является уровень кредитов, который не превышает 60% от объема работающих активов. Но если у банка есть долгосрочные пассивы, риск отзыва которых невелик (например, связанное финансирование западных банков), то вполне логично, что эти кредиты составляют до 100% величины данных ресурсов.

Таким образом, проблема находится в двух плоскостях: отсутствие инструментов секьюритизации кредитов в российских банках и степень риска пассивов наших банков. Впрочем, даже при 70-80% и большем объеме кредитов в портфеле банка нет опасности кризиса, если в нем невелик объем вкладов «до востребования» и аналогичных, предоставляющих вкладчику право беспрепятственно изымать средства до наступления срока возврата вклада. Кредитный портфель СКБ-банка отличается высоким качеством, а пассивы – высокой степенью диверсификации, поэтому проблема, озвученная Казьминым, нас волнует гораздо меньше, чем некоторые другие банки.