ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

22.11.2022 09:33
Скопировать ссылку

ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход). Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Принцип продвинутого подхода заключается в том, что банк оценивает кредитный риск на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит собственную модель по итогам проведенного анализа и формирует резервы на возможные потери по ссудам на основе рисков, рассчитанных с помощью модели.

«На протяжении многих лет ВТБ системно развивал организационную функцию и команду, методологию, модели и процедуры, а также инфраструктуру и качество данных для управления кредитными рисками, что обеспечило высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. Это позволило ВТБ в сжатые сроки подготовить заявку (ходатайство) на ПВР и успешно пройти валидацию со стороны Банка России. На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов. Общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала - около 0,7 п.п.», - прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

Источник:
Банк ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1000)
Просмотров: 1361
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1 (+1)
  • Россельхозбанк
    2 (-1)
  • СберБанк (Уральский банк)
    3
  • Альфа-Банк
    4 (+5)
  • Банк УРАЛСИБ
    5
  • ПСБ банк
    6 (-2)
  • Банк Синара
    7
  • Абсолют Банк
    8
  • ТКБ Банк
    9 (-3)
  • УБРиР
    10
на 15.02.2025 Общий рейтинг