ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

22.11.22 09:33

ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход). Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Принцип продвинутого подхода заключается в том, что банк оценивает кредитный риск на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит собственную модель по итогам проведенного анализа и формирует резервы на возможные потери по ссудам на основе рисков, рассчитанных с помощью модели.

«На протяжении многих лет ВТБ системно развивал организационную функцию и команду, методологию, модели и процедуры, а также инфраструктуру и качество данных для управления кредитными рисками, что обеспечило высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. Это позволило ВТБ в сжатые сроки подготовить заявку (ходатайство) на ПВР и успешно пройти валидацию со стороны Банка России. На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов. Общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала - около 0,7 п.п.», - прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

Источник: Банк ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ № 1000)

Просмотров: 1060
Читайте нас в

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 (+1) СберБанк (Уральский банк) 518
3 (-1) Свой Банк 493
4 (+3) Уральский банк реконструкции и развития 359
5 Россельхозбанк 326
6 (-2) Банк УРАЛСИБ 284
7 (-1) Альфа-Банк 278
8 (+1) Банк Синара 211
9 (-1) ПСБ банк 209
10 (+2) Примсоцбанк 179
11 (+6) РОСБАНК 178
12 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 170
13 (+1) Абсолют Банк 167
14 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 133
15 (+3) Ингосстрах Банк 115
16 Авангард банк 106
17 (+2) Банк «Открытие» 90
18 (+7) Райффайзен Банк 80
19 (-8) Тинькофф Банк 80
20 (-5) Газпромбанк 54
на 23.02.2024
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее