Банк ГПБ (АО) выпустил сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 1 квартал 2015 года. Основные финансовые показатели деятельности Группы Банка ГПБ (АО) (далее – Группы) представлены ниже.
млрд руб.
| 31.03.2015 | 31.12.2014 | Изменение | |
| Активы | 4 722,3 | 4 768,5 | -1,0% |
| Собственные средства (капитал) | 439,7 | 439,0 | +0,2% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 722,7 | 830,3 | -13,0% |
| Кредиты корпоративным клиентам[1] | 2 902,5 | 2 847,0 | +1,9% |
| Розничные кредиты [1] | 318,7 | 330,4 | -3,5% |
| Ценные бумаги [2] | 450,6 | 424,4 | +6,2% |
| Средства корпоративных клиентов | 2 441,9 | 2 375,5 | +2,8% |
| Средства физических лиц | 506,3 | 492,0 | +2,9% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 558,4 | 565,3 | -1,2% |
| Субординированные депозиты | 138,4 | 131,9 | +4,9% |
| 1 квартал 2015 | 1 квартал 2014 | Изменение 2015 / 2014 | |
| Чистый убыток | -4,3 | -3,7 | +16,2% |
| Совокупная прибыль/ (убыток) | 1,1 | -2,6 | - |
| 31.03.2015 / 1 квартал 2015 | 31.12.2014 / 12 мес. 2014 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 10,4% | 10,7% | -0,3 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня [4] | 7,5% | 7,7% | -0,2 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 1,3% | 1,1% | +0,2 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 5,8% | 4,9% | +0,9 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов | 109,3% | 110,8% | -1,5 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,2% | 3,2% | -1,0 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | 3,5% | 1,8% | +1,7 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 36,0% | 47,1% | -11,1 п.п. |
2 вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
4 согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель II, упрощенный стандартизированный подход)
5 кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
6 отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
Стабильные показатели объемов бизнеса
Согласно консолидированной МСФО-отчетности в 1 квартале 2015 года активы Группы сократились на 1,0%, достигнув на конец квартала 4 722,3 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель [9] Группы вырос по сравнению с концом 2014 года на 1,4%, достигнув 3 221,2 млрд руб., а его доля в активах Группы увеличилась с 63,4% до 64,2%. При этом корпоративный и розничные портфели продемонстрировали разнонаправленную динамику. Объем корпоративных кредитов [8] вырос на 1,9% по сравнению с концом 2014 года и составил 2 902,5 млрд руб. (90,1% совокупного кредитного портфеля). Объем розничного кредитования снизился с 330,4 млрд руб. на конец 2014 года до 318,7 млрд руб. на 31.03.2015, сократившись на 3,5%. Основной причиной снижения объемов розничного кредитования явилось сокращение спроса, вызванное ростом процентных ставок в 1 квартале 2015 года.
Портфель ценных бумаг Группы в 1 квартале 2015 года вырос на 6,2% по сравнению с концом 2014 года, достигнув 450,6 млрд руб. Прирост портфеля в основном связан с частичным восстановлением российского рынка долговых ценных бумаг, а также с приростом стоимости ряда портфельных инвестиций Банка. Большую часть (74%) портфеля ценных бумаг составляют инструменты с фиксированной доходностью, представляющие вложения в облигации российских эмитентов и государственные долговые обязательства. Доля портфеля ценных бумаг Группы на 31.03.2015 составила 9,5% от активов Группы, увеличившись с начала года на 0,6 п.п.
Незначительное уменьшение размера активов Группы на конец 1 квартала 2015 года в основном связано с сокращением объема денежных средств и их эквивалентов в результате оптимизации ликвидной позиции Банка. Денежные средства сократились с 830,3 млрд руб. по состоянию на конец 2014 года до 722,7 млрд руб. по состоянию на 31.03.2015. При этом доля высоколиквидных денежных активов в активах Группы снизилась с 17,4% до 15,3%.
Средства корпоративных и частных клиентов, являющиеся основой ресурсной базы Группы, составили 2 948,2 млрд руб., увеличившись на 2,8% по сравнению с концом 2014 года. Cредства корпоративных клиентов увеличились на 2,8%, достигнув 2 441,9 млрд руб., депозиты и счета физических лиц выросли на 2,9%, достигнув 506,3 млрд руб. Доля средств клиентов в обязательствах Группы выросла по сравнению с концом 2014 года на 2,5 п.п. и составила 68,8%.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, составили 558,4 млрд руб., сократившись по сравнению с концом 2014 года на 1,2%. Заимствования на рынках капитала представляют умеренную долю в ресурсной базе – на 31.03.2015 она составила 13,0% от совокупных обязательств Группы.
На 31.03.2015 объем привлечения средств от Банка России под залог ссуд клиентам и ценных бумаг составил 223,7 млрд руб., сократившись по сравнению с 31.12.2014 на 98,9 млрд руб. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы снизилась на 2,3 п.п. до 5,2%.
?
Показатели качества активов
Демонстрируемые Группой показатели качества активов изменялись в соответствии с текущими макроэкономическими тенденциями. Отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю по состоянию на 31.03.2015 выросло по сравнению с концом 2014 года на 0,9 п.п. и составило 5,8%.
По состоянию на 31.03.2015 отношение необслуживаемой ссудной задолженности к размеру кредитного портфеля составило 1,3% по сравнению с
1,1% по состоянию на 31.12.2014. Необслуживаемая ссудная задолженность включает кредиты, по которым зафиксирована неуплата суммы основного долга или процентов в течение 90 дней и более, а также по которым объявлен дефолт. Созданные резервы на возможные потери по ссудам превышают размер необслуживаемой задолженности в 4,6 раза.
Финансовые результаты деятельности
По итогам 1 квартала 2015 года Группа отразила чистый убыток в размере 4,3 млрд руб. по сравнению с чистым убытком 3,7 млрд руб. годом ранее. Совокупная прибыль составила 1,1 млрд руб. против совокупного убытка в размере 2,6 млрд руб. в 1 квартале 2014 года. Совокупный финансовый результат дополнительно включает переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы.
Чистые процентные доходы Группы [10], сократились на 21,0% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, составив 19,8 млрд руб. против 25,1 млрд руб. годом ранее. Снижение чистых процентных доходов Группы в 1 квартале 2015 года обусловлено увеличением стоимости фондирования в результате повышения Банком России ключевой ставки в декабре 2014 года. Так, процентные доходы Группы по итогам 1 квартала 2015 года выросли на 55,1% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, в то время как процентные расходы выросли на 109,5%. Показатель чистой процентной маржи Группы за 1 квартал 2015 года составил 2,2%, снизившись по сравнению с аналогичным показателем за 12 месяцев 2014 года на 1 п.п.
Чистые комиссионные доходы в 1 квартале 2015 года выросли на 67,8% по сравнению с 1 кварталом 2014 года.
Расходы по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов за 3 месяца 2015 года составили 31,9 млрд руб. по сравнению с 8,7 млрд руб. за аналогичный период 2014 года. Показатель стоимости кредитного риска за 3 месяца 2015 года составил 3,5% по сравнению с 1,8% за 12 месяцев 2014 года.
Относительное снижение волатильности финансовых рынков в 1 квартале 2015 года, а также признание доходов от долевых вложений Группы привели к отражению Группой положительного результата по операциям с ценными бумагами в размере 18,4 млрд руб. В 1 квартале 2014 года убыток по ценным бумагам составлял 4,3 млрд руб.
Политика контроля расходов Группы привела к сдержанному росту операционных расходов на 8,2% в 1 квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Отношение расходов к операционным доходам в 1 квартале 2015 года составило 36,0% по сравнению с 47,1% за 12 месяцев 2014 года.
Достаточность капитала
По итогам 1 квартала 2015 года совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель II) с использованием показателей консолидированной МСФО-отчетности, увеличился по сравнению с концом 2014 года на 0,9%, составив 538,7 млрд руб.
В то же время в течение 1 квартала 2015 года активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 3,4%, что привело к некоторому снижению показателей достаточности капитала, рассчитанных в соответствии со стандартами Базель II. Так, по состоянию на 31.03.2015 показатель достаточности капитала 1 уровня составил 7,5% по сравнению с 7,7% на 31.12.2014. Показатель достаточности совокупного капитала составил 10,4% по сравнению с 10,7% на конец 2014 года.
«Первый квартал 2015 года характеризовался постепенной адаптацией российской экономики и банковской системы к значительному росту рублевых процентных ставок. Результатом этого явилось временное сужение процентной маржи Банка, обусловленное более быстрым ростом стоимости ресурсной базы Банка по сравнению с доходностью его активов. Во втором и третьем кварталах мы ожидаем постепенное восстановление маржи в результате поэтапного снижения ключевой ставки Банка России.
Сложная макроэкономическая ситуация и высокий уровень процентных ставок влекут за собой ухудшение показателей финансового состояния ряда клиентов и рост кредитного риска, что требует от Банка наращивания объема создаваемых резервов на возможные потери. Мы будем продолжать своевременно реагировать на изменение уровня риска по кредитному портфелю.
В апреле 2015 года Банк привлек субординированный депозит из средств Фонда национального благосостояния в размере 38,5 млрд руб. Полученные средства будут направлены на финансирование стратегических инфраструктурных проектов в российской экономике. Данные средства также поддерживают достаточность капитала Банка, укрепляют его финансовую устойчивость и позволяют продолжать работу по развитию регулярного бизнеса», – отметил заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь.
________________________
