млрд руб.
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | Изменение | |
| Активы | 4 768,5 | 3 647,0 | +30,8% |
| Собственные средства (капитал) | 439,0 | 403,1 | +8,9% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 830,3 | 521,9 | +59,1% |
| Кредиты корпоративным клиентам [1] | 2 847,0 | 2 147,0 | +32,6% |
| Розничные кредиты [1] | 330,4 | 287,6 | +14,9% |
| Ценные бумаги [2] | 424,4 | 419,8 | +1,1% |
| Средства корпоративных клиентов | 2 375,5 | 1 867,5 | +27,2% |
| Средства физических лиц | 492,0 | 393,3 | +25,1% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 565,3 | 396,5 | +42,6% |
| Субординированные депозиты | 131,9 | 97,1 | +35,8% |
| 2014 | 2013 | Изменение 2013 / 2012 | |
| Чистый (убыток)/прибыль | -13,7 | 33,0 | -141,5% |
| Совокупный (убыток)/прибыль | -1,2 | 33,9 | -103,5% |
| 31.12.2014 / 12 мес. 2014 |
31.12.2013 / 12 мес. 2013 |
Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 10,7% | 13,2% | -2,5 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня [4] | 7,7% | 9,9% | -2,2 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 1,1% | 1,0% | +0,1 п.п. |
| Отношение резерва под обесценение к размеру кредитного портфеля | 4,9% | 3,2% | +1,7 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам [1] к средствам клиентов | 110,8% | 107,7% | +3,1 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 3,2% | 3,2% | - |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [7] | 47,1% | 47,9% | -0,8 п.п. |
1) до вычета резерва под обесценение
2) вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения
3) вкл. выпущенные облигации и синдицированные кредиты банков
4) согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель II, упрощенный стандартизированный подход)
5) кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более
6) отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под обесценение)
7) Операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности.
Рост объемов бизнеса
Согласно консолидированной МСФО-отчетности активы Группы увеличились в 2014 г. на 30,8%, достигнув на конец года 4 768,5 млрд руб. Рост активов Группы в течение 2014 года отражает как органическое увеличение объемов банковских операций Группы, так и результат девальвации рубля во 2 половине 2014 года.
Рост активов Группы в основном связан с приростом кредитного портфеля [8] на 30,5% до 3 177,4 млрд руб. по состоянию на 31.12.2014, а также наращиванием объемов высоколиквидных активов в виде денежных средств и их эквивалентов, которые выросли с 521,9 млрд руб. на конец 2013 года до 830,3 млрд руб. по состоянию на 31.12.2014. При этом доля высоколиквидных денежных активов в активах Группы выросла до 17,4%, а доля кредитного портфеля в активах Группы незначительно снизилась с 64,6% до 63,4%.
Объем корпоративных кредитов [8] вырос на 32,6% по сравнению с концом 2013 года и составил 2 847,0 млрд руб. (89,6% совокупного кредитного портфеля). При этом коммерческое кредитование юридических лиц составляет 74,3% корпоративного кредитного портфеля, специализированное кредитование, включая проектное финансирование, составляет 25,7%.
Объем розничного кредитования вырос с 287,6 млрд руб. на конец 2013 года до 330,4 млрд руб. на 31.12.2014, увеличившись на 14,9%. Ипотечное кредитование составляет 67,9% розничного кредитного портфеля, потребительское кредитование – 24,3%, автокредитование – 4,7%.
Доля портфеля ценных бумаг Группы на 31.12.2014 составила 8,9% от активов Группы, сократившись с начала года на 2,6 п.п. Основную часть портфеля (75,5%) составляют инструменты с фиксированной доходностью, представляющие вложения в облигации российских эмитентов и государственные долговые обязательства. В течение 2014 года вложения в ценные бумаги незначительно выросли на 1,1% с 419,8 млрд руб. до 424,4 млрд руб.
Средства клиентов являются основой ресурсной базы Группы – их доля в обязательствах Группы по состоянию на 31.12.2014 составляла 66,3%. Средства корпоративных и частных клиентов составили 2 867,5 млрд руб., увеличившись на 26,8% по сравнению с концом 2013 года. Средства корпоративных клиентов увеличились на 27,2%, достигнув 2 375,5 млрд руб. Средства физических лиц выросли на 25,1%, достигнув 492,0 млрд руб.
Заимствования на рынках капитала, включающие облигационные выпуски на международном и российском рынках, а также синдицированное межбанковское привлечение ресурсов, составили 565,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с концом года на 42,6%. Прирост в значительной части связан с девальвацией российского рубля в 4 квартале 2014 года. По оценке руководства Банка, без учета изменения курсов доллара США и евро прирост составил бы 5,8% и связан с размещением выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах США, евро и юанях, а также выпусков локальных облигаций в рублях. Заимствования на рынках капитала представляют умеренную долю в ресурсной базе – на 31.12.2014 она составила 13,1% от совокупных обязательств Группы.
На 31.12.2014 объем привлечения средств от Банка России под залог ценных бумаг и ссуд клиентам составил 322,6 млрд руб. Доля привлечения от Банка России в обязательствах Группы незначительно увеличилась с 6,4% до 7,5%.
Показатели качества активов
Группа продолжает демонстрировать стабильные показатели качества активов при сохранении консервативного подхода к оценке кредитного риска. По состоянию на 31.12.2014 показатели необслуживаемой ссудной задолженности (просрочка процентных платежей и/или сроков погашения основного долга по ссуде более 90 дней) остаются низкими: отношение необслуживаемой ссудной задолженности к размеру кредитного портфеля составило 1,1% по сравнению с 1,0% годом ранее. Отношение созданных резервов на возможные потери по ссудам к кредитному портфелю на конец 2014 года выросло по сравнению с 2013 годом на 1,7 п.п. и составило 4,9%. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам превышают размер необслуживаемой задолженности в 4,3 раза.
Финансовые результаты деятельности
По итогам 2014 года Группа отразила чистый убыток в размере 13,7 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью 33,0 млрд руб. годом ранее. Совокупный убыток составил 1,2 млрд руб. против совокупного дохода в размере 33,9 млрд руб. в 2013 году. Совокупный финансовый результат дополнительно включает переоценку неторговых инвестиций и валютную переоценку иностранных вложений Группы.
Стабильные доходы Группы от основной коммерческо-банковской деятельности, включающие чистые процентные [9] и чистые комиссионные доходы, увеличились на 14,4% по сравнению с 2013 годом, составив 111,0 млрд руб. против 97,0 млрд руб. годом ранее. Их доля в операционном доходе Группы выросла с 78,0% в 2013 году до 89,8% за 2014 год.
Показатель чистой процентной маржи Группы за 12 месяцев 2014 года составил 3,2%, сохранившись на уровне 2013 года.
Основными факторами, приведшими к отрицательному финансовому результату Группы за 2014 год, явились дополнительное создание резервов под возможное обесценение ссудной задолженности и отрицательная переоценка долговых ценных бумаг. Указанные факторы были вызваны общим ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации в 2014 году, а также девальвацией российского рубля и снижением рынков ценных бумаг в декабре 2014 года.
Расходы по созданию резервов под возможное обесценение процентных активов за 12 месяцев 2014 года увеличились в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 54,2 млрд руб. по сравнению с 12,4 млрд руб. в 2013 году. В результате показатель стоимости риска за 12 месяцев 2014 г. составил 1,8% по сравнению с 0,5% за 2013 год.
Отрицательный результат по операциям с ценными бумагами в 2014 году составил 0,7 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 24,3 млрд руб. по аналогичным операциям в 2013 году. Результат по операциям с ценными бумагами включает прирост стоимости долевых вложений Группы и результат от производных инструментов в размере 10,3 млрд руб. (в 2013 году – прибыль 12,0 млрд руб.), нереализованную отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 27,2 млрд руб. (в 2013 году – убыток 6,8 млрд руб.) и процентный доход по долговым ценным бумагам в размере 16,2 млрд руб. (2013 год – 19,1 млрд руб.).
В целом, рост стабильных доходов фактически компенсировал снижение результатов от операций с ценными бумагами, и операционные доходы Группы до расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов в 2014 году достигли 123,6 млрд руб. по сравнению с 124,4 млрд руб. годом ранее, уменьшившись на 0,6%.
Политика оптимизации операционных расходов Группы привела к снижению расходов на заработную плату в 2014 году на 13,4% и сдержанному росту прочих расходов на 13,0%. В результате, совокупный размер операционных расходов снизился на 2,4%, а отношение расходов к операционным доходам в 2014 году составило 47,1% по сравнению с 47,9% годом ранее.
Достаточность капитала
По итогам 2014 г. совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель II) с использованием показателей консолидированной МСФО-отчетности, увеличился по сравнению с концом 2013 года на 13,4%, составив 533,9 млрд руб. Основным фактором роста совокупного капитала явилось привлечение в 2014 году субординированных еврооблигаций 2 уровня на сумму 350 млн швейцарских франков.
Кроме того, в декабре 2014 г. было осуществлено размещение привилегированных акций Банка в пользу Министерства финансов Российской Федерации в сумме 39,95 млрд руб., которые были оплачены за счет досрочного погашения размещенного в Банке субординированного депозита Внешэкономбанка в той же сумме. В результате Группе удалось улучшить структуру капитала, увеличив капитал 1 уровня до 386,3 млрд руб. В целом прирост капитала 1 уровня за 2014 год составил 9,5%.
В то же время в течение 2014 года активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 40,5%, что привело к снижению показателей достаточности капитала, рассчитанных в соответствии с Базель II. Так, по состоянию на 31.12.2014 показатель достаточности капитала 1 уровня составил 7,7% по сравнению с 9,9% на 31.12.2013. Показатель достаточности совокупного капитала составил 10,7% по сравнению с 13,2% на конец 2013 года. Столь существенный рост активов, взвешенных с учетом риска, в значительной степени связан с девальвацией российского рубля в 4 квартале 2014 года – по оценке руководства Банка, без учета изменения курсов доллара США и евро прирост активов, взвешенных с учетом риска, составил бы 13,3%, а показатель достаточности совокупного капитала составил бы 12,3%.
«В целом 2014 год характеризовался ухудшением ситуации в экономике России, девальвацией рубля и значительным ростом рублевых процентных ставок. Эти факторы привели к ухудшению финансового положения ряда клиентов Банка и потребовали пересмотра оценки потенциальных кредитных рисков, выразившегося в существенном доформировании резервов под обесценение. В то же время в целом мы удовлетворены показателями деятельности Банка. Проделанная за последние годы работа по развитию процентного и комиссионного бизнеса позволяют Банку получать объем стабильных доходов, повышающих устойчивость в условиях непростой макроэкономической ситуации и внешних факторов неопределенности. Кроме того, проводимая работа по оптимизации операционных расходов позволяет гибко реагировать на внешние вызовы. Принятые Банком меры по компенсации внешних рисков и участие в реализуемых государством мерах по докапитализации системообразующих банков позволят Банку продолжить работу по развитию регулярного бизнеса и финансированию стратегически важных для страны отраслей и инфраструктурных проектов», – отметил заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Александр Соболь.
9) до вычета расходов по созданию резервов под обесценение процентных активов
