Ю.Волохонский родился в 1963 году в Ростове-на-Дону. В 1984 году с отличием окончил Ростовский-на-Дону Институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда», в 1996 году – Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. В 2008 году защитил степень доктора делового администрирования в Академии народного хозяйства. В 2009 году получил степень DBA в Европейском институте международного менеджмента.
Карьеру в банковской сфере Ю.Волохонский начал в 1991 году в КБ «Югмебельбанк». С июля 1993 года по февраль 1997 года занимал пост заместителя председателя правления КБ «Южный регион» ТОО. В марте 1997 года Ю.Волохонский был назначен заместителем директора Ростовского регионального филиала акционерного коммерческого Агропромбанка, с января 1998 года – заместителем директора, затем директором Ростовского регионального филиала АКБ «СБС-Агро», где проработал до августа 2000 года. С сентября 2000 года по ноябрь 2008 года возглавлял Ростовский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».
В Связь-Банк Ю.Волохонский пришел в марте 2009 года на должность Руководителя регионального проекта Департамента управления и развития филиальной сети.
